【EA採点ツール】「EAスコア」でFX自動売買を点数化！【業界初】

2021年2月10日2024年8月20日

＊本記事は法律で認められた金融庁登録業者により書かれています。

【業界初のEA評価】FX自動売買の性能を点数化します！

このEA採点ツールでは、プロフィットファクターの概念をベースに「EAスコア」を算出します。

EA採点ツール【EAスコア算出】

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更新履歴

2021年6月20日　エントリーロジックの数を考慮
2021年2月22日　利小損大・高勝率ロジックを減点修正
2021年2月10日　EAスコア公開

使用上の注意点

✅	点数に上限（満点）はありません。
✅	絶対評価ではなく、相対評価にご使用ください。
✅	未来の成績を保証するものではありません。
✅	ベッティングルールやナンピンロジックは正しい採点ができません。
✅	ドローダウンは考慮されませんので、目視による資産曲線の確認は必要です。
✅	トレード数が1万を超えるEAは、複数ロジック寄せ集めの可能性があります。
✅	スキャルピングEAは高得点が出がちですが、まず負けます。
✅	優秀なEAは1%くらいです。
✅	点数の悪いEAは潔く捨てましょう。
✅	トレード数が少なく評価不能の場合、スコアはマイナスになることがあります。
✅	マイナス点のEAを比較しても意味はありません。
✅	意味があるのはプラスの点数です。

採点メカニズム

基礎点数	プロフィットファクター	大きい ⇒ 高得点
減点係数	トレード回数	少ない ⇒ 減点
減点係数	勝ちトレード数負けトレード数	少ない ⇒ 減点
減点係数	利小損大・高勝率	⇒ 減点
調整係数	トレード判定の時間軸	長い ⇒ 加点短い ⇒ 減点
調整係数	スプレッド	広い ⇒ 加点狭い ⇒ 減点

高得点を獲得するEAの条件

✅	プロフィットファクターが大きい
✅	トレード回数が多い
✅	勝ち数・負け数がともに少なくない
✅	利大損小のロジック
✅	トレード判定の時間軸が長い
✅	スプレッドが広い

参考データ

当社が開発したEAのスコアを参考情報として紹介します。お手持ちのEAとの比較にご使用ください。

W2C-Tiger_Professional

項目	値
通貨ペア（Symbol）	GBPJPY
スプレッド（Spreads）	14
トレード判定の時間軸（Period）	D1
プロフィットファクター（Profit factor）	1.23
総トレード回数（Total trades）	3345
勝ちトレード数（Profit trades）	1552
負けトレード数（Loss trades）	1793
平均利益（Average profit trade）	125.81
平均損失（Average profit trade）	88.58
エントリーロジックの数（Nunber of Entry logics）	1
EAスコア	52.8

W2C-Angely_Professional

項目	値
通貨ペア（Symbol）	GBPJPY
スプレッド（Spreads）	14
トレード判定の時間軸（Period）	D1
プロフィットファクター（Profit factor）	1.57
総トレード回数（Total trades）	1650
勝ちトレード数（Profit trades）	416
負けトレード数（Loss trades）	1234
平均利益（Average profit trade）	285.24
平均損失（Average profit trade）	61.41
エントリーロジックの数（Nunber of Entry logics）	1
EAスコア	41.4

評価項目の解説

EAスコアに影響を与える各項目について解説します。

プロフィットファクター

EAスコアの基礎点数になる指標です。

プロフィットファクターは、総利益が総損失の何倍であるかを示します。

適正値の目安は、1.2～1.6です。

プロフィットファクターは、各トレードロジックが持つ固有の値です。トレード数を増やすことで真の値に収束していきます。

プロフィットファクターが1以下のEAは利益を出せません。逆に大きすぎても、正しい性能を評価できていない可能性があります。

プロフィットファクターについて詳しく知りたい方は、「プロフィットファクターとは」をご参照ください。

トレード回数

トレード回数が少ないと基礎点数から減点されていきます。

少ないトレード回数から得られたデータは偶然の可能性が高くなるためです。

トレード回数は、バックテストの信頼性を担保するものです。トレード回数を増やせば増やすほど、成績はそのEAの実力に収束します。

勝ちトレード数・負けトレード数

トータルのトレード回数が多くても、勝ち数・負け数のどちらかが少ないと減点されていきます。

勝ちトレード・負けトレードはともに適切に評価される必要があるためです。

例えば、バックテストで「1,000勝0敗」のEAは負けの評価ができておらず、必ず来るであろう一回の負けで破滅する可能性があります。

利小損大と利大損小

長く生き残れるシステムは利大損小です。これは歴史が証明しています。

利小損大のロジックは減点されます。

利小損大ロジックのバックテストは派手に見えますが、負けが続けば短期間で破綻する可能性があり、実際は長く使えません。

トレード判定の時間軸

トレード判定の時間軸が長ければ加点され、短ければ減点されます。

長い時間軸のトレードロジックの方が、成績は安定するためです。

1分足と日足で移動平均線の強さを比べた場合、日足が強いことは自明です。

時間軸が長いとトレード回数は減り、短いとトレード回数が増えるので、トレード回数と逆相関の関係になり、トレード回数とのバランスも取れるように設定しています。

スプレッド

スプレッドは広いほど加点され、狭いほど減点されます。

スプレッドは広い方が成績を出しにくいためです。

エントリーロジックの数

エントリーロジックの数が多い場合、トレード数が増えますが、それに比例した統計学的な頑健性は得られません。ロジック一つずつにおいて、その有効性が評価されなければなりません。

複数トレードロジックの寄せ集めEAが見せかけの高得点を得られないように、この項目を設定しました。バックテスト結果（Strategy Tester Report）からは得られない情報ですので、EA開発元に問い合わせる必要があります。EA開発元は、そのEAに搭載されているトレードロジックの数は公開すべきです。