【FX自動売買(EA)】よくある質問(総まとめ)

2021年5月12日

FX自動売買(EA)、MT4に関するよくある質問と回答です。

FX自動売買は難しいですか?

FX自動売買とは

FX自動売買は誰でも簡単にできます。勝てる裁量トレード技術を習得するより遥かに簡単なのがFX自動売買です。熟練者の開発した自動売買システムを使えば、初心者でも熟練者なみのトレードをすることが可能になります。FX自動売買のポイントは、性能の良い自動売買システムを見つけることです。つまり、システムを見極める目利き力が重要です。この目利き力の習得は、勝てる裁量トレード技術を習得するより遥かに簡単です。詳しく知りたい方は、「FX自動売買の始め方【効率的な資産形成のために】」「勝てるEAの探し方【FX成功の秘訣】」をご参照ください。

エキスパートアドバイザー(ExpertAdvisor;EA)とは何ですか?

エキスパートアドバイザーとは

エキスパートアドバイザー(EA)は、FX自動売買システム(プログラム)のことです。EAを使うメリットは次の4点です。①出せる成績は投資家の経験・レベルとは無関係(=初心者でも熟練トレーダーレベルになれる)②事前の性能評価が可能(=失敗の可能性が減る)、③24時間トレード可能(=機会損失がない)、④複利運用との相性が良い(=長期目線で絶大な威力を発揮)。詳しく知りたい方は、「【エキスパートアドバイザー】FXにおける絶大な可能性とは」をご参照ください。

なお、EAにもデメリットはあります。デメリットは、世の中のEAは大部分が粗悪品であるという点です。優秀なEAを使うためには、投資家は目利き力を鍛えて優秀なEAを探し出さなければなりません。優秀なEAの探し方について詳しく知りたい方は、「勝てるEAの探し方【FX成功の秘訣】」「【MT4 EA】優秀システムの簡単チェックリスト大公開!」をご参照ください。

優秀なEAの見極め方はありますか?

優秀なEAの探し方

優秀なEA(性能の良い自動売買システム)を見極めるためのチェック項目があります。裁量トレードで熟練のトレード技術を習得するよりも遥かに簡単です。FXで成功するためには、優秀なEAを使うことが近道です。しかし、世の中で売られているEAの9割は使い物になりません。優秀なEAの見極め方について、詳しく知りたい方は、「【MT4 EA】優秀システムの簡単チェックリスト大公開!」をご参照ください。EAの点数化ツールも公開しています。詳しく知りたい方は、「【EA採点シミュレーター】あなたのEAを点数化!」をご参照ください。

プロフィットファクターとは何ですか?

プロフィットファクターの要点

プロフィットファクターは、FX自動売買システム(EA)の評価指標の中で、最も重要なものです。「プロフィットファクター = 総利益 ÷ 総損失」で計算されます。最適値は1.2~2.0です。小さすぎては利益を出せませんし、大きすぎると過大評価されている可能性が高いです。プロフィットファクターは、EAが持つ固有の値であり、変化するものではありません。しかし、プロフィットファクターは、トレード数の影響を受けます。つまり、トレード数が少ないとバラツキが大きくなり、トレード数を多くすればEA固有の値に収束していきます。プロフィットファクターの正しい考え方について詳しく知りたい方は、「【誤解が9割】プロフィットファクターの正しい考え方」をご参照ください。

万能なEAが出てこないのはなぜですか?

EAとトレードロジックは分けて考えるべきです。一つのEAに複数のトレードロジックを搭載するEAもあれば、単一ロジックしか搭載しないEAもあります。
EAの優位性を計るというのは、トレードロジックの優位性を計ることに他ならず、複数のトレードロジックを搭載するEAの場合、一つ一つのトレードロジックの優位性を分析すべきです。
複数のトレードロジックが、ごちゃ混ぜのEAを細かく評価するのは不可能です。
相場はトレンドとレンジから成ります。万能なEAというのはトレンドとレンジに対応できるEAとなりますが、一つのロジックで、両者に対応するのは難しいです。よって、万能なEAというのは、トレンドで勝てるロジックとレンジで勝てるロジックを搭載するEAになります。
相場はトレンド2割、レンジ8割で形成されます。利大損小という言葉があるように、利大損小ロジックが機能するトレンド相場は勝ちやすいでしょう。しかし、この利大損小ロジックでは8割のレンジで勝ちにくいので、メンタルが続かない人がいるというデメリットがあります。
レンジで勝てるロジックを作るのは難しいです。なぜなら、勝たなければならないトレンド相場で負けるからです。ナンピン・マーチンゲールなどはまさにそれです。
例えば、レンジ相場用のナンピンマーチンゲールの開発は、弱点となるロットの増大をケアしなければなりませんが、この点に関しては、トリロジー社が数年前から着手しているEAの開発が佳境を迎えていますので、そろそろ出てくると期待していただけますと幸いです。

負けているEAを止めた瞬間に相場が急反転する場合の対処法は?

自分の裁量でEAは止めたり動かしたりすべきではなく、ずっと稼働し続ける方が良いです。なぜなら、優秀なEAとは、不得意な相場があっても、トータルで勝てるように設計されているはずだからです。つまり、トレンドフォローのEAは、レンジで負ける以上にトレンドで勝つように設計されているはずですし、レンジ用のEAはトレンドで負ける以上にレンジで勝てるように設計されているはずです。なので、負けが続いたからといって稼働を停止するのではなく、必ず来るであろうチャンスを待つというのがセオリーです。このような条件の中で、利大損小が本質的に正しいトレード手法であることを前提とするならば、長い目で見るとトレンド用のEAの方がレンジ用のEAよりも勝ちやすいかもしれません。しかし、トレンド用のEAがレンジを苦手とするのは間違いないので、投資家のメンタルを考慮して、レンジ用のEAも同時に動かすことでお互いを補完するのが理想的だと思います。なお、優秀なレンジ用のEAを作ることは、トレンド用のEAを作るよりも難しいです。

FX自動売買がAI化されたとき、どのような変化がありますか?

まず、当方は自動売買をAI化する予定はありませんので、外野からのコメントになります。

従来のEAが、 AIに置き換わるのは、まだまだ先ではないかと思います。

『従来のEA』と『AI搭載のEA』の違いを端的に表現すると、使用する情報量の違いであり、EAの作り方のコンセプトが根本的に違います。

従来のEAの場合、使用する情報は可能な限り削ぎ落しシンプルにする方が良いです。すなわちトレードロジックは簡素化するほうが良いということです。部品点数の多い仕組みと部品点数が少ない仕組みを比較したときに故障しやすいのが前者であることは明らかですし、この点は私共どもも経験済みであり実績があります。例えば、エントリーロジックは移動平均線のみ、イグジットはボリンジャーバンドのみというロジックはシンプルです。一方、エントリーロジックに多数のフィルターを入れて、イグジットルールも複雑みたいなEAは、人間がコントロールできる範疇を超えてしまい破綻することがほとんどです。

AIの場合は、ディープラーニングにより学習し、処理できる情報量が多くなるということなので、トレードロジックを複雑化できることが特徴ということになります。しかし、AIという言葉を使うことは簡単ですが、実際に将来的に機能するAIが搭載されているかどうかは別問題です。AI搭載のEAには実績がないというのが最大の弱点です。ロジックを簡素化してしまっては従来のEAと同じですし、複雑化したときの歴史的担保(実績)が手薄です。

従来の優秀なEAは、数十年とか100年とかの歴史を持つシンプルなロジックを使うので、人間による僅かな手間は必要ですが歴史の担保があることがメリットです。

AI搭載のEAは、ディープラーニングという勝手に成長してくれるシステムですが、本当に機能するかどうかは歴史の検証が必要になると思います。

あと、AI搭載といっても、どんなAIが搭載されているのか、本当にAIと呼べる仕組みが搭載されているのか、業者の宣伝文句は鵜呑みにしない方が良いかもしれません。