【EA採点ツール】「EAスコア」でFX自動売買を点数化!【業界初】

2021年10月30日

*本記事は法律で認められた金融庁登録業者により書かれています。

【業界初のEA評価】FX自動売買の性能を点数化します!

このEA採点ツールでは、プロフィットファクターの概念をベースに「EAスコア」を算出します。

EA採点ツール【EAスコア算出】

eaスコア表示

更新履歴

  • 2021年6月20日 エントリーロジックの数を考慮
  • 2021年2月22日 利小損大・高勝率ロジックを減点修正
  • 2021年2月10日 EAスコア公開

使用上の注意点

点数に上限(満点)はありません。
絶対評価ではなく、相対評価にご使用ください。
未来の成績を保証するものではありません。
ベッティングルールやナンピンロジックは正しい採点ができません。
ドローダウンは考慮されませんので、目視による資産曲線の確認は必要です。
トレード数が1万を超えるEAは、複数ロジック寄せ集めの可能性があります。
スキャルピングEAは高得点が出がちですが、まず負けます。
優秀なEAは1%くらいです。
点数の悪いEAは潔く捨てましょう。
トレード数が少なく評価不能の場合、スコアはマイナスになることがあります。
マイナス点のEAを比較しても意味はありません。
意味があるのはプラスの点数です。

採点メカニズム

基礎点数プロフィットファクター大きい ⇒ 高得点
減点係数トレード回数少ない ⇒ 減点
減点係数勝ちトレード数
負けトレード数
少ない ⇒ 減点
減点係数利小損大・高勝率 ⇒ 減点
調整係数トレード判定の時間軸長い ⇒ 加点
短い ⇒ 減点
調整係数スプレッド広い ⇒ 加点
狭い ⇒ 減点

高得点を獲得するEAの条件

プロフィットファクターが大きい
トレード回数が多い
勝ち数・負け数がともに少なくない
利大損小のロジック
トレード判定の時間軸が長い
スプレッドが広い

参考データ

当社が開発したEAのスコアを参考情報として紹介します。お手持ちのEAとの比較にご使用ください。

W2C-Tiger_Professional

W2C-Tiger_ProfessionalのEAデータ
項目
通貨ペア
(Symbol)
GBPJPY
スプレッド
(Spreads)
14
トレード判定の時間軸
(Period)
D1
プロフィットファクター
(Profit factor)
1.23
総トレード回数
(Total trades)
3345
勝ちトレード数
(Profit trades)
1552
負けトレード数
(Loss trades)
1793
平均利益
(Average profit trade)
125.81
平均損失
(Average profit trade)
88.58
エントリーロジックの数
(Nunber of Entry logics)
1
EAスコア52.8

W2C-Angely_Professional

W2C-Angely_ProfessionalのEAデータ
項目
通貨ペア
(Symbol)
GBPJPY
スプレッド
(Spreads)
14
トレード判定の時間軸
(Period)
D1
プロフィットファクター
(Profit factor)
1.57
総トレード回数
(Total trades)
1650
勝ちトレード数
(Profit trades)
416
負けトレード数
(Loss trades)
1234
平均利益
(Average profit trade)
285.24
平均損失
(Average profit trade)
61.41
エントリーロジックの数
(Nunber of Entry logics)
1
EAスコア41.4

評価項目の解説

EAスコアに影響を与える各項目について解説します。

プロフィットファクター

EAスコアの基礎点数になる指標です。

プロフィットファクターは、総利益が総損失の何倍であるかを示します。

適正値の目安は、1.2~1.6です。

プロフィットファクターは、各トレードロジックが持つ固有の値です。トレード数を増やすことで真の値に収束していきます。

プロフィットファクターが1以下のEAは利益を出せません。逆に大きすぎても、正しい性能を評価できていない可能性があります。

プロフィットファクターについて詳しく知りたい方は、「プロフィットファクターが詳しく分かる!失敗しない使い方とは?」をご参照ください。

トレード回数

トレード回数が少ないと基礎点数から減点されていきます。

少ないトレード回数から得られたデータは偶然の可能性が高くなるためです。

トレード回数は、バックテストの信頼性を担保するものです。トレード回数を増やせば増やすほど、成績はそのEAの実力に収束します。

勝ちトレード数・負けトレード数

トータルのトレード回数が多くても、勝ち数・負け数のどちらかが少ないと減点されていきます。

勝ちトレード・負けトレードはともに適切に評価される必要があるためです。

例えば、バックテストで「1,000勝0敗」のEAは負けの評価ができておらず、必ず来るであろう一回の負けで破滅する可能性があります。

利小損大と利大損小

長く生き残れるシステムは利大損小です。これは歴史が証明しています。

利小損大のロジックは減点されます。

利小損大ロジックのバックテストは派手に見えますが、負けが続けば短期間で破綻する可能性があり、実際は長く使えません。

トレード判定の時間軸

トレード判定の時間軸が長ければ加点され、短ければ減点されます。

長い時間軸のトレードロジックの方が、成績は安定するためです。

1分足と日足で移動平均線の強さを比べた場合、日足が強いことは自明です。

時間軸が長いとトレード回数は減り、短いとトレード回数が増えるので、トレード回数と逆相関の関係になり、トレード回数とのバランスも取れるように設定しています。

スプレッド

スプレッドは広いほど加点され、狭いほど減点されます。

スプレッドは広い方が成績を出しにくいためです。

エントリーロジックの数

エントリーロジックの数が多い場合、トレード数が増えますが、それに比例した統計学的な頑健性は得られません。ロジック一つずつにおいて、その有効性が評価されなければなりません。

複数トレードロジックの寄せ集めEAが見せかけの高得点を得られないように、この項目を設定しました。バックテスト結果(Strategy Tester Report)からは得られない情報ですので、EA開発元に問い合わせる必要があります。EA開発元は、そのEAに搭載されているトレードロジックの数は公開すべきです。

その他のEA評価法

EA採点ツール【EAスコア】は、ダメEAを使わないためのフィルターになります。

しかし、EAはプロフィットファクターだけで判断できるもではありません。EAの開発元、トレードロジック、バックテスト結果(StrategyTesterReport)などを総合的に判断する必要があります。

総合的な評価方法については、「優秀なEAを見つけるための検証ポイントを大公開!」をご参照ください。

e-bookにも詳しく解説

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