EAポートフォリオ【稼ぐロボ】
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EA名 | 時間軸 | エントリー | イグジット |
---|---|---|---|
W2C-Angely | D1 | 逆張り | トレンドフォロー |
W2C-Tiger | D1 | 順張り | トレンドフォロー |
W2C-WhiteTiger | D1 | 順張り | トレンドフォロー |
W2C-Ichiro | H4 | 順張り | トレンドフォロー |
旧パラメータによる成績
比較検証のために残しています(デモ口座)。最新の情報は、「EA EXPO」をご覧ください。
EA名 | 価格(税込) |
---|---|
W2C-Angely | 54,000 円 |
W2C-Tiger | 54,000 円 |
W2C-WhiteTiger | 54,000 円 |
W2C-Ichiro | 54,000 円 |
【執筆】株式会社トリロジー
【登録】財務省近畿財務局長(金商)第372号
【加入】日本投資顧問業協会 会員番号022-00269
【説明】投資家の皆様への継続支援を通じて金融立国に貢献します。
W2C-EAシリーズによる最強水準のポートフォリオ運用をご紹介します。
このページでは、W2CブランドのEA(Angely、Tiger、WhiteTiger、Ichiro)を比較します。EAポートフォリオを組む際の参考にしていただけますと幸いです。通貨ペアはいずれも「GBPJPY」です。
EA名 | 時間軸 | エントリー | イグジット |
---|---|---|---|
W2C-Angely | D1 | 逆張り | トレンドフォロー |
W2C-Tiger | D1 | 順張り | トレンドフォロー |
W2C-WhiteTiger | D1 | 順張り | トレンドフォロー |
W2C-Ichiro | H4 | 順張り | トレンドフォロー |
各EAともに、エントリーロジックは「1つ」です。イグジットロジックは、損切ロジックが「1つ」、利確ロジックも「1つ」です。考えられうる最もシンプルなロジック構成になっており、小細工なしで勝負するEAです。
✅ エントリーロジック = 1
✅ 損切ロジック = 1
✅ 利確ロジック = 1
TigerとWhiteTigerは、日足の順張りトレンドフォローで同じですがトレードポイントは異なります。TigerとWhiteTigerは同じエントリーロジックですがパラメータが異なります。イグジットロジックは両者で異なります。
各EAのエントリーポイントとイグジットポイントのイメージ図をお示しします。エントリーポイントとイグジットポイントが違うためにポートフォリオ効果が得られます。
各EAのバックテスト結果(StrategyTesterReport)の一覧表を次にお示しします。
*下表は画面サイズに応じて横スクロールできます。
W2C-EA名 | Angely | Tiger | WhiteTiger | Ichiro |
---|---|---|---|---|
通貨ペア | GBPJPY | GBPJPY | GBPJPY | GBPJPY |
時間軸 | D1 | D1 | D1 | H4 |
テスト期間 | 2005 – 2020 | 2005 – 2020 | 2005 – 2020 | 2005 – 2020 |
スプレッド | 14 | 14 | 14 | 14 |
ロット数 / 1ポジション | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最大ポジション数 (片側、デフォルト値) | 2 | 3 | 4 | 3 |
初期口座残高($) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
獲得利益($) | 42,884.13 | 35,500.12 | 48,893.52 | 54,025.67 |
総利益($) | 118,659.59 | 197,232.89 | 226,180.10 | 381,788.06 |
総損失($) | -75,775.46 | -161,732.78 | -177,286.58 | -327,762.39 |
プロフィットファクター | 1.57 | 1.22 | 1.28 | 1.16 |
期待利得($) | 25.99 | 11.40 | 18.54 | 5.56 |
最大ドローダウン($) | 2,523.12 | 4,266.30 | 6,668.97 | 5,608.47 |
獲得利益 / 最大ドローダウン | 17.00 | 8.32 | 7.33 | 9.63 |
総トレード数 | 1,650 | 3,113 | 2,637 | 9,714 |
勝トレード数 | 416 | 1,444 | 1,063 | 3,168 |
敗トレード数 | 1,234 | 1,669 | 1,574 | 6,546 |
勝率(%) | 25.21 | 46.39 | 40.31 | 32.61 |
勝トレードの最大利益額($) | 1,447.00 | 1,002.67 | 1,364.36 | 874.47 |
敗トレードの最大損失額($) | -466.26 | -152.46 | -276.09 | -81.24 |
勝トレードの平均利益額($) | 285.24 | 136.59 | 212.78 | 120.51 |
敗トレードの平均損失額($) | -61.41 | -96.90 | -112.63 | -50.07 |
ペイオフレシオ | 4.64 | 1.41 | 1.89 | 2.41 |
最大連勝数 | 9 | 9 | 13 | 10 |
最大連敗数 | 34 | 13 | 17 | 27 |
連勝時の最大利益額($) | 4,419.89 | 2,721.95 | 5,981.24 | 2,657.73 |
連敗時の最大損失額($) | -1,358.43 | -1,406.51 | -2,100.48 | -1,811.00 |
平均連勝数 | 2 | 2 | 3 | 2 |
平均連敗数 | 5 | 3 | 4 | 5 |
EAスコア | 41.4 | 50.8 | 49.2 | 44.6 |
総トレード数とプロフィットファクターに相関関係が見られることから、総じて、これらのEAでは統計学的に正しい検証が行われていることが分かります。
Angelyは日足の逆張りで、エントリーポイントを厳選するためトレード数が最も少ないですが、最も高いプロフィットファクターを獲得しています。それでも、16年間で1,500を超えるトレード数を確保しています。勝率が低いのは逆張りの宿命ですが、その代わりに究極の利大損小を実現してます。プロ好みのEAです。
Tigerは、順張りで勝率が5割近くあるため、初心者でも使いやすいEAです。日足にして、16年間で3,000を超えるトレード数を確保しています。
WhiteTigerは、AngelyとTigerの中間的な性格のバランスの取れたEAです。日足にして、16年間で2,500を超えるトレード数を確保しています。
Ichiroは、多くのトレード数を重ねることができるので、バックテスト結果の信頼性が最も高いEAです。4時間足の特徴を活かして、16年間で、10,000に迫るトレード数を誇ります。一方、トレード検知のタイミングが早く、トレードシグナルの強度は、日足のEAと比べて弱い傾向があります。
myfxbookによる優秀なストラテジーの基準に適合しているEAポートフォリオです。
このEAポートフォリオはmyfxbookによる優秀なストラテジーの基準に適合しています。
✅ | 3ヶ月以上かつ100以上のトレード実績 |
✅ | 50%以下のドローダウン |
✅ | 10%以上かつドローダウンよりも大きいリターン(直近3ヶ月) |
✅ | 1トレード当たり3以上の平均獲得pips(直近3ヶ月) |
✅ | 5分以上の平均トレード時間(直近3ヶ月) |
✅ | マーチンゲールやグリッド系のストラテジーではない |
✅ | $1,000以上のリアル口座残高 |
✅ | 60以上のトレード実績(直近3ヶ月) |
なお、実際にAUTOTRADEプロバイダーになるためには、レバレッジ500倍の口座であることが必要なので、最大レバレッジ25倍の当口座のトレードをmyfxbook経由でコピーすることはできません。
✅ | Account leverage of no more than 1:500(500倍より大きい口座レバレッジ) |
プロフィットファクターによる比較
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
W2C-Angely | W2C-WhiteTiger | W2C-Tiger | W2C-Ichiro |
1.57 | 1.28 | 1.22 | 1.16 |
プロフィットファクターは、「総利益 / 総損失」から計算されるEA評価には欠かせない指標です。プロフィットファクターの値が大きいほど優秀なEAであると考えることができるため、分かりやすい指標の一つです。
プロフィットファクターの欠点としては、トレード数が少ないと信頼性が下がることです。必要なトレード数に絶対的な基準はなく、信頼水準と共に議論されるべき指標です。
また、プロフィットファクターはドローダウンの影響を受けません。プロフィットファクターが高くても、最大ドローダウンが大きいケースもありえます。
プロフィットファクターについて詳しく知りたい方は、「プロフィットファクター(profit factor)【用語解説】」をご参照ください。
獲得利益 / 最大ドローダウンによる比較
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
W2C-Angely | W2C-Ichiro | W2C-Tiger | W2C-WhiteTiger |
17.00 | 9.63 | 8.32 | 7.33 |
獲得利益 / 最大ドローダウンは、Return / DrawDown ratio、R / DD ratioとして表記されることが多い指標です。R / DD ratio は、プロフィットファクターがカバーできない、最大ドローダウンを評価できる指標であるため重要です。
この R / DD ratio が高いEAほど、資産曲線(Equity curve)が美しい傾向があります。
勝率(%)による比較
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
W2C-Tiger | W2C-WhiteTiger | W2C-Ichiro | W2C-Angely |
46.39 | 40.31 | 32.61 | 25.21 |
勝率は、投資家のメンタルに直結する重要な指標だと考えられていますが、メンタルが成熟した投資家にとってはあまり重要ではありません。
むしろ、メンタルに安らぎを与えるであろう高勝率は、そのままリスクと置き換えるべきです。つまり、「高い勝率 = 高いリスク」というわけです。
高勝率を実現するためには、相場のセオリーである「利大損小」を犠牲にすることになるからです。
ペイオフレシオによる比較
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
W2C-Angely | W2C-Ichiro | W2C-WhiteTiger | W2C-Tiger |
4.64 | 2.41 | 1.89 | 1.41 |
ペイオフレシオは、「勝ちトレードの平均利益額 / 敗トレードの平均損失額」から計算される「利大損小の程度」を測る指標です。ペイオフレシオが高いEAは、利大損小を実現しているEAと言えます。
勝率とペイオフレシオには負の相関関係があります。すなわち、ペイオフレシオを上げようとすると勝率は下がり、勝率を上げようとするとペイオフレシオは下がります。
EAスコアによる比較
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
W2C-Tiger | W2C-WhiteTiger | W2C-Ichiro | W2C-Angely |
50.8 | 49.2 | 44.6 | 41.4 |
EAスコアは、エフログ24オリジナルのEA評価ツールです。プロフィットファクターの概念をベースにして、EAを点数化できます。プロフィットファクターはトレード数、スプレッド、トレード時間軸、トレードロジック数など、影響を受ける夾雑因子が多くあります。そこで、これらの夾雑因子を丸め込んで点数化するために開発したのが、EAスコアです。
例えば、プロフィットファクターが最も高いW2C-Angelyの点数が一番低い理由は、勝トレード数が少ないためです。バックテストデータの統計学的頑健性を得るためには、総トレード数だけでなく、勝トレード数と負トレード数も重要な要素です。
時が経過してトレード数が増えていくと、これらのスコアの逆転が見られる可能性はあります。
EAスコアについて詳しく知りたい方は、「【EA採点ツール】「EAスコア」でFX自動売買を点数化!【業界初】」をご参照ください。
稼働の優先順位は?
投資家の経験と好みから、自分にあったEAを選ぶことになります。そのためには、ここまで比較してきた指標を総合的に評価する必要があります。
プロ好み (利大損小) |
---|
W2C-Angely ↓ W2C-WhiteTiger W2C-Ichiro ↓ W2C-Tiger |
初心者にやさしい (勝率が高め) |
ロット配分はどうするか?
最も簡単なロット配分の方法の一つに、R / DD ratio の通りに配分するという方法があります。
W2C-Angely | W2C-Ichiro | W2C-Tiger | W2C-WhiteTiger |
17.00 | 9.63 | 8.32 | 7.33 |
バックテスト結果(StrategyTesterReport、QuantAnalyzer4)
この項では、各EAのバックテスト結果を分析していきます。
W2C-Angely
EA名 | W2C-Angely |
通貨ペア | GBPJPY |
時間軸 | D1 |
テスト期間 | 2005~ 2020 年 |
ロット数 / 1ポジション | 0.1 |
最大ポジション数(片側) | 2 |
初期口座残高 | $ 10,000.00 |
獲得利益 | $ 42,884.13 |
総利益 | $ 118,659.59 |
総損失 | $ -75,775.46 |
プロフィットファクター | 1.57 |
最大ドローダウン | $ 2,523.12 |
獲得利益 / 最大ドローダウン | 17.00 |
トレード回数 | 1,650 |
勝トレード数 | 416 |
敗トレード数 | 1,234 |
勝率 | 25.21 % |
勝トレードの最大利益額 | $ 1,447.00 |
敗トレードの最大損失額 | $ -466.26 |
勝トレードの平均利益額 | $ 285.24 |
敗トレードの平均損失額 | $ -61.41 |
EAスコア | 41.4 |
W2C-Tiger
EA名 | W2C-Tiger |
通貨ペア | GBPJPY |
時間軸 | D1 |
テスト期間 | 2005~ 2020 年 |
ロット数 / 1ポジション | 0.1 |
最大ポジション数(片側) | 3 |
初期口座残高 | $ 10,000.00 |
獲得利益 | $ 35,500.12 |
総利益 | $ 197,232.89 |
総損失 | $ -161,732.78 |
プロフィットファクター | 1.22 |
最大ドローダウン | $ 4,266.30 |
獲得利益 / 最大ドローダウン | 8.32 |
トレード回数 | 3,113 |
勝トレード数 | 1,444 |
敗トレード数 | 1,669 |
勝率 | 46.39 % |
勝トレードの最大利益額 | $ 1,002.67 |
敗トレードの最大損失額 | $ -152.46 |
勝トレードの平均利益額 | $ 136.59 |
敗トレードの平均損失額 | $ -96.90 |
EAスコア | 50.8 |
W2C-WhiteTiger
EA名 | W2C-WhiteTiger |
通貨ペア | GBPJPY |
時間軸 | D1 |
テスト期間 | 2005~ 2020 年 |
ロット数 / 1ポジション | 0.1 |
最大ポジション数(片側) | 4 |
初期口座残高 | $ 10,000.00 |
獲得利益 | $ 48,893.52 |
総利益 | $ 226,180.10 |
総損失 | $ -177,286.58 |
プロフィットファクター | 1.28 |
最大ドローダウン | $ 6,668.97 |
獲得利益 / 最大ドローダウン | 7.33 |
トレード回数 | 2,637 |
勝トレード数 | 1,063 |
敗トレード数 | 1,574 |
勝率 | 40.31 % |
勝トレードの最大利益額 | $ 1,364.36 |
敗トレードの最大損失額 | $ -276.09 |
勝トレードの平均利益額 | $ 212.78 |
敗トレードの平均損失額 | $ -112.63 |
EAスコア | 49.2 |
W2C-Ichiro
EA名 | W2C-Ichiro |
通貨ペア | GBPJPY |
時間軸 | H4 |
テスト期間 | 2005~ 2020 年 |
ロット数 / 1ポジション | 0.1 |
最大ポジション数(片側) | 3 |
初期口座残高 | $ 10,000.00 |
獲得利益 | $ 54,025.67 |
総利益 | $ 381,788.06 |
総損失 | $ -327,762.39 |
プロフィットファクター | 1.16 |
最大ドローダウン | $ 5,608.47 |
獲得利益 / 最大ドローダウン | 9.63 |
トレード回数 | 9,714 |
勝トレード数 | 3,168 |
敗トレード数 | 6,546 |
勝率 | 32.61 % |
勝トレードの最大利益額 | $ 874.47 |
敗トレードの最大損失額 | $ -81.24 |
勝トレードの平均利益額 | $ 120.51 |
敗トレードの平均損失額 | $ -50.07 |
EAスコア | 44.6 |
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