W2C-EAシリーズの購入サポート比較ページ

2021年10月30日

W2C-EAシリーズ

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【Live運用】W2C-EA ポートフォリオ
W2C-Angely・Tiger・WhiteTiger・Ichiro

EA名価格(税込)
W2C-Angely54,000
W2C-Tiger54,000 円
W2C-WhiteTiger54,000 円
W2C-Ichiro54,000 円
記事の信頼性担保

【執筆】株式会社トリロジー
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W2C-Angely
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【フォワード成績】W2C-Angely
W2C-Tiger
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【フォワード成績】W2C-Tiger
W2C-WhiteTiger
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【フォワード成績】W2C-WhiteTiger
W2C-Ichiro
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【フォワード成績】W2C-Ichiro

W2C-EAシリーズによる最強水準のポートフォリオ運用をご紹介します。

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【Live運用】W2C-EAポートフォリオ
W2C-Angely・Tiger・WhiteTiger・Ichiro

このページでは、W2CブランドのEA(Angely、Tiger、WhiteTiger、Ichiro)を比較します。EAポートフォリオを組む際の参考にしていただけますと幸いです。通貨ペアはいずれも「GBPJPY」です。

EA名時間軸エントリーイグジット
W2C-AngelyD1逆張りトレンドフォロー
W2C-TigerD1順張りトレンドフォロー
W2C-WhiteTigerD1順張りトレンドフォロー
W2C-IchiroH4順張りトレンドフォロー

各EAともに、エントリーロジックは「1つ」です。イグジットロジックは、損切ロジックが「1つ」、利確ロジックも「1つ」です。考えられうる最もシンプルなロジック構成になっており、小細工なしで勝負するEAです。

✅ エントリーロジック = 1
✅ 損切ロジック = 1
✅ 利確ロジック = 1

TigerとWhiteTigerは、日足の順張りトレンドフォローで同じですがトレードポイントは異なります。TigerとWhiteTigerは同じエントリーロジックですがパラメータが異なります。イグジットロジックは両者で異なります。

各EAのエントリーポイントとイグジットポイントのイメージ図をお示しします。エントリーポイントとイグジットポイントが違うためにポートフォリオ効果が得られます。

W2C-EAの利大損小を実現するトレードポイント(buy)
W2C-EAの利大損小を実現するトレードポイント(sell)

各EAのバックテスト結果(StrategyTesterReport)の一覧表を次にお示しします。

*下表は画面サイズに応じて横スクロールできます。

W2C-EA名AngelyTigerWhiteTigerIchiro
通貨ペアGBPJPYGBPJPYGBPJPYGBPJPY
時間軸D1D1D1H4
テスト期間2005 – 20202005 – 20202005 – 20202005 – 2020
スプレッド14141414
ロット数 / 1ポジション0.10.10.10.1
最大ポジション数
(片側、デフォルト値)
2343
初期口座残高($)10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
獲得利益($)42,884.1335,500.1248,893.5254,025.67
総利益($)118,659.59197,232.89226,180.10381,788.06
総損失($)-75,775.46-161,732.78-177,286.58-327,762.39
プロフィットファクター1.571.221.281.16
期待利得($)25.9911.4018.545.56
最大ドローダウン($)2,523.124,266.306,668.975,608.47
獲得利益 / 最大ドローダウン17.008.327.339.63
総トレード数1,6503,1132,6379,714
勝トレード数4161,4441,0633,168
敗トレード数1,2341,6691,5746,546
勝率(%)25.2146.3940.3132.61
勝トレードの最大利益額($)1,447.001,002.671,364.36874.47
敗トレードの最大損失額($)-466.26-152.46-276.09-81.24
勝トレードの平均利益額($)285.24136.59212.78120.51
敗トレードの平均損失額($)-61.41-96.90-112.63-50.07
ペイオフレシオ4.641.411.892.41
最大連勝数991310
最大連敗数34131727
連勝時の最大利益額($)4,419.892,721.955,981.242,657.73
連敗時の最大損失額($)-1,358.43-1,406.51-2,100.48-1,811.00
平均連勝数2232
平均連敗数5345
EAスコア41.450.849.244.6
バックテスト結果の比較表

総トレード数とプロフィットファクターに相関関係が見られることから、総じて、これらのEAでは統計学的に正しい検証が行われていることが分かります。

Angelyは日足の逆張りで、エントリーポイントを厳選するためトレード数が最も少ないですが、最も高いプロフィットファクターを獲得しています。それでも、16年間で1,500を超えるトレード数を確保しています。勝率が低いのは逆張りの宿命ですが、その代わりに究極の利大損小を実現してます。プロ好みのEAです。

Tigerは、順張りで勝率が5割近くあるため、初心者でも使いやすいEAです。日足にして、16年間で3,000を超えるトレード数を確保しています。

WhiteTigerは、AngelyとTigerの中間的な性格のバランスの取れたEAです。日足にして、16年間で2,500を超えるトレード数を確保しています。

Ichiroは、多くのトレード数を重ねることができるので、バックテスト結果の信頼性が最も高いEAです。4時間足の特徴を活かして、16年間で、10,000に迫るトレード数を誇ります。一方、トレード検知のタイミングが早く、トレードシグナルの強度は、日足のEAと比べて弱い傾向があります。

プロフィットファクターによる比較

1位2位3位4位
W2C-AngelyW2C-WhiteTigerW2C-TigerW2C-Ichiro
1.571.281.221.16

プロフィットファクターは、「総利益 / 総損失」から計算されるEA評価には欠かせない指標です。プロフィットファクターの値が大きいほど優秀なEAであると考えることができるため、分かりやすい指標の一つです。

プロフィットファクターの欠点としては、トレード数が少ないと信頼性が下がることです。必要なトレード数に絶対的な基準はなく、信頼水準と共に議論されるべき指標です。

また、プロフィットファクターはドローダウンの影響を受けません。プロフィットファクターが高くても、最大ドローダウンが大きいケースもありえます。

プロフィットファクターについて詳しく知りたい方は、「プロフィットファクターが詳しく分かる!失敗しない使い方とは?」をご参照ください。

獲得利益 / 最大ドローダウンによる比較

1位2位3位4位
W2C-AngelyW2C-IchiroW2C-TigerW2C-WhiteTiger
17.009.638.327.33

獲得利益 / 最大ドローダウンは、Return / DrawDown ratio、R / DD ratioとして表記されることが多い指標です。R / DD ratio は、プロフィットファクターがカバーできない、最大ドローダウンを評価できる指標であるため重要です。

この R / DD ratio が高いEAほど、資産曲線(Equity curve)が美しい傾向があります。

勝率(%)による比較

1位2位3位4位
W2C-TigerW2C-WhiteTigerW2C-IchiroW2C-Angely
46.3940.3132.6125.21

勝率は、投資家のメンタルに直結する重要な指標だと考えられていますが、メンタルが成熟した投資家にとってはあまり重要ではありません。

むしろ、メンタルに安らぎを与えるであろう高勝率は、そのままリスクと置き換えるべきです。つまり、「高い勝率 = 高いリスク」というわけです。

高勝率を実現するためには、相場のセオリーである「利大損小」を犠牲にすることになるからです。

ペイオフレシオによる比較

1位2位3位4位
W2C-AngelyW2C-IchiroW2C-WhiteTigerW2C-Tiger
4.642.411.891.41

ペイオフレシオは、「勝ちトレードの平均利益額 / 敗トレードの平均損失額」から計算される「利大損小の程度」を測る指標です。ペイオフレシオが高いEAは、利大損小を実現しているEAと言えます。

勝率とペイオフレシオには負の相関関係があります。すなわち、ペイオフレシオを上げようとすると勝率は下がり、勝率を上げようとするとペイオフレシオは下がります。

EAスコアによる比較

1位2位3位4位
W2C-TigerW2C-WhiteTigerW2C-IchiroW2C-Angely
50.849.244.641.4

EAスコアは、エフログ24オリジナルのEA評価ツールです。プロフィットファクターの概念をベースにして、EAを点数化できます。プロフィットファクターはトレード数、スプレッド、トレード時間軸、トレードロジック数など、影響を受ける夾雑因子が多くあります。そこで、これらの夾雑因子を丸め込んで点数化するために開発したのが、EAスコアです。

例えば、プロフィットファクターが最も高いW2C-Angelyの点数が一番低い理由は、勝トレード数が少ないためです。バックテストデータの統計学的頑健性を得るためには、総トレード数だけでなく、勝トレード数と負トレード数も重要な要素です。

時が経過してトレード数が増えていくと、これらのスコアの逆転が見られる可能性はあります。

EAスコアについて詳しく知りたい方は、「【EA採点ツール】「EAスコア」でFX自動売買を点数化!【業界初】」をご参照ください。

稼働の優先順位は?

投資家の経験と好みから、自分にあったEAを選ぶことになります。そのためには、ここまで比較してきた指標を総合的に評価する必要があります。

プロ好み
(利大損小)
W2C-Angely

W2C-WhiteTiger
W2C-Ichiro

W2C-Tiger
初心者にやさしい
(勝率が高め)

ロット配分はどうするか?

最も簡単なロット配分の方法の一つに、R / DD ratio の通りに配分するという方法があります。

W2C-AngelyW2C-IchiroW2C-TigerW2C-WhiteTiger
17.009.638.327.33
W2C-Angely
W2C-Tiger
W2C-WhiteTiger
W2C-Ichiro

バックテスト結果(StrategyTesterReport、QuantAnalyzer4)

この項では、各EAのバックテスト結果を分析していきます。

W2C-Angely

W2C-Angely_ProfessionalのEAデータ
EA名W2C-Angely
通貨ペアGBPJPY
時間軸D1
テスト期間2005~ 2020 年
ロット数 / 1ポジション0.1
最大ポジション数(片側)2
初期口座残高$ 10,000.00
獲得利益$ 42,884.13
総利益$ 118,659.59
総損失$ -75,775.46
プロフィットファクター1.57
最大ドローダウン$ 2,523.12
獲得利益 / 最大ドローダウン17.00
トレード回数1,650
勝トレード数416
敗トレード数1,234
勝率25.21 %
勝トレードの最大利益額$ 1,447.00
敗トレードの最大損失額$ -466.26
勝トレードの平均利益$ 285.24
敗トレードの平均損失$ -61.41
EAスコア41.4
StrategyTesterReportの主要項目 + α(W2C-Angely)

W2C-Tiger

StrategyTester_W2C-Tiger
W2C-Tiger の最大ポジション数=3(片側)のバックテスト結果(StrategyTesterReport)
EA名W2C-Tiger
通貨ペアGBPJPY
時間軸D1
テスト期間2005~ 2020 年
ロット数 / 1ポジション0.1
最大ポジション数(片側)3
初期口座残高$ 10,000.00
獲得利益$ 35,500.12
総利益$ 197,232.89
総損失$ -161,732.78
プロフィットファクター1.22
最大ドローダウン$ 4,266.30
獲得利益 / 最大ドローダウン8.32
トレード回数3,113
勝トレード数1,444
敗トレード数1,669 
勝率46.39 %
勝トレードの最大利益額$ 1,002.67
敗トレードの最大損失額$ -152.46
勝トレードの平均利益$ 136.59
敗トレードの平均損失$ -96.90
EAスコア50.8
StrategyTesterReportの主要項目 + α(W2C-Tiger)

W2C-WhiteTiger

StrategyTester_W2C-WhiteTiger
EA名W2C-WhiteTiger
通貨ペアGBPJPY
時間軸D1
テスト期間2005~ 2020 年
ロット数 / 1ポジション0.1
最大ポジション数(片側)4
初期口座残高$ 10,000.00
獲得利益$ 48,893.52
総利益$ 226,180.10
総損失$ -177,286.58
プロフィットファクター1.28
最大ドローダウン$ 6,668.97
獲得利益 / 最大ドローダウン7.33
トレード回数2,637
勝トレード数1,063
敗トレード数1,574
勝率40.31 %
勝トレードの最大利益額$ 1,364.36
敗トレードの最大損失額$ -276.09
勝トレードの平均利益$ 212.78
敗トレードの平均損失$ -112.63
EAスコア49.2
StrategyTesterReportの主要項目 + α(W2C-WhiteTiger)

W2C-Ichiro

StrategyTester_W2C-Ichiro
EA名W2C-Ichiro
通貨ペアGBPJPY
時間軸H4
テスト期間2005~ 2020 年
ロット数 / 1ポジション0.1
最大ポジション数(片側)3
初期口座残高$ 10,000.00
獲得利益$ 54,025.67
総利益$ 381,788.06
総損失$ -327,762.39
プロフィットファクター1.16
最大ドローダウン$ 5,608.47
獲得利益 / 最大ドローダウン9.63
トレード回数9,714
勝トレード数3,168
敗トレード数6,546
勝率32.61 %
勝トレードの最大利益額$ 874.47
敗トレードの最大損失額$ -81.24
勝トレードの平均利益$ 120.51
敗トレードの平均損失$ -50.07
EAスコア44.6
StrategyTesterReportの主要項目 + α(W2C-Ichiro)
W2C-Angely
W2C-Tiger
W2C-WhiteTiger
W2C-Ichiro

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