勝てるEAの探し方と使い方【FX成功の秘訣】

2021年9月19日

効率的な資産形成

*本記事は法律で認められた金融庁登録業者により書かれています。

勝てるEAは、FX成功の最重要課題です。
しかし、EAの評価を正しくできている人は少ないのが現状です。
このブログ記事では、EAの評価方法を解説します。
本記事を読めば、ダメEAを高い確率で排除可能です。
さらに詳しい情報を掲載したe-bookも紹介しています。
筆者らは多数の多種多様なEAを作ってきました。
社内ノウハウのEA評価基準も紹介します。
記事の信頼性担保

【執筆】株式会社トリロジー
【登録】財務省近畿財務局長(金商)第372号
【加入】日本投資顧問業協会 会員番号022-00269
【加入】金融リテラシー協会 会員番号100-6001
【説明】投資家の皆様への継続支援を通じて金融立国に貢献します。

本記事では、下記の目次の内容を記載します。

勝てるEA探しは、FX成功の秘訣

FXの自動売買で利益を上げるためには、次の2つのポイントが重要です。

勝てるEA探し(EA評価・目利き)
EAを信じて使い続けること

「勝てるEA探し」なぜ難しいか

まず、FXの世界でEAはピンキリだということを認識する必要があります。また、粗悪なEAの方が多いということも事実です。そして、必ず勝てるかのように宣伝されています。しかし、勝ち続けられるEAは、ほとんどありません。例えば、売り切りのEAで販売元に悪意がある場合、ある程度売れれば撤退で良いと思って販売しています。

また、EAの良し悪しを分からずに宣伝しているアフィリエイターも多くいます。

したがって、本当に勝ち続けられる性能の良いEAを探し出せるかどうかは、FXの命運を左右します。

粗悪EAの売り逃げを狙う業者は多い。
粗悪EAを売るアフィリエイターも多い。
EAの性能で、あなたのFXは決まる。

EAを信じて使い続けよう!

EAを探し出す過程(目利き)は、それに続く運用局面にも影響を与えます。どれほど性能が良いEAでも、勝率100%はあり得ません。したがって、損失が発生する局面にも遭遇します。仮に負けが続いたとしても、実力が本物のEAは、その後、必ず盛り返して利益を出します。

この場合に問題となるのは、FXトレーダーの精神力(メンタル)です。負けが続くと、このEAを使い続けて良いか不安になってしまいます。EAを探し出す過程に自信があれば、不安になることなくシステムを信じて使い続けることができるでしょう。

実力のあるEAなら必ず利益は出る!
正しく選んだEAを信じて使い続けよう!
FXで成功するイメージ

FXで成功する人のEA評価とは

FXで成功する人はEAを次の3点からチェックしています。

  1. バックテスト結果(Strategy Tester Report)が評価に耐えうるか
  2. フォワードテストがあれば、さらに良い
  3. 開発元と宣伝文句は信用できるか

1.バックテスト結果が評価に耐えうるか

EA評価においては、バックテスト結果の解釈が最も重要です。また、ノウハウも必要です。バックテストとは、過去のFX相場にEAを適用したときのパフォーマンス測定するテストです。過去の相場の傾向は未来へも引き継がれるのがFXですので、過去の相場に対する有益性の検証は極めて重要です。このバックテスト結果を見れば、EAの性能と特徴は概ね予測できます。

バックテスト結果の解釈については、「優秀なEAを見つけるための検証ポイントを大公開!」を参照してください。

2.フォワードテストがあれば、さらに良い

EAを使って実際の運用された結果をフォワードテストと言います。バックテストで良好な成績のEAでも、過去の相場に無理やり合わせることで、好成績を演出している場合があります。したがって、フォワードテストは重要です。

フォワードテストはデモ口座でも構いません。

バックテストもフォワードテストも期間が長ければ長いほど、EAの信頼性は高いものになります。目安としては、バックテストで最低10年、フォワードテストで最低1年が最低ラインと考えていただければ良いと思います。

3.開発元と宣伝文句は信用できるか

EAの開発元と宣伝文句のチェックは、売り切り粗悪業者対策になります。

粗悪な売り切り業者の場合、EAの性能は二の次で、美辞麗句を並べて、売り逃げを狙います。アフターサポートも期待できないでしょう。したがって、EA開発元のチェックと宣伝文句に具体性があるかのチェックをすることは重要です。

開発元の素性が分からないEAは、避けたほうが賢明です。

FXチャート分析

勝てるEAとは

勝てるEAを探し出すためには目利き力(ノウハウ)が必要です。分かれば簡単にできますので、ポイントを解説します。次の5点を確認することが重要です。

  1. バックテスト期間は10年以上で、難しい期間の検証があるか
  2. トレード数は十分か
  3. スプレッドは十分な広さか
  4. 勝率は20%以上、60%以下か
  5. プロフィットファクターは1.2以上2.0以下か

1.バックテスト期間は10年以上で、難しい期間の検証があるか

EA評価は、バックテストの期間が長ければ長いほど、様々な相場に対する検証がされていることになり、信頼性が上がります。10年以上の期間で次の期間の検証がされていることがポイントです。

  • 2007年 サブプライムショック
  • 2008年 リーマンショック
  • 2009年 閑散相場
  • 2011年 日銀の介入
  • 2011年 – 2015年 ユーロスイスのぺッグ
  • 2012年 アベノミクス

2.トレード数は十分か

トレード数を増やせば、成績はEAの実力に収束します。バックテストにおける統計的な正確性はトレード数に依存するからです。FXの自動売買では、時間足ごとに必要なトレード数の目安は異なります。

  • 日足 = 平均 50 トレード / 年
    • 10年間のバックテストなら、500 トレードが目安
  • 4時間足 = 平均 200 トレード / 年
    • 10年間のバックテストなら、2000 トレードが目安
  • 1時間足 = 平均 400 トレード / 年
    • 10年間のバックテストなら、4000 トレードが目安
  • 5分足 = 平均 800 トレード / 年
    • 10年間のバックテストなら、8000 トレードが目安
FXで利益獲得

3.スプレッドは十分な広さか

スプレッドとは売値と買値の差です。この差がFX会社の手数料になります。バックテストの際に、スプレッドの決めることができます、スプレッドを狭くしてバックテスト行った場合、EAの性能が良いように演出することができるため注意が必要です。通貨ペアごとに検証に必要なスプレッドの広さは異なりますので、目安をお示しします。

  • AUDJPY = 25 point (2.5 pips)
  • AUDUSD = 20 point (2.0 pips)
  • CADJPY = 40 point (4.0 pips)
  • CHFJPY = 40 point (4.0 pips)
  • EURAUD = 20 point (2.0 pips)
  • EURGBP = 20 point (2.0 pips)
  • EURJPY = 20 point (2.0 pips)
  • EURUSD = 15 point (1.5 pips)
  • GBPJPY = 40 point (4.0 pips)
  • GBPUSD = 18 point (1.8 pips)
  • NZDJPY = 40 point (4.0 pips)
  • NZDUSD = 25 point (2.5 pips)
  • USDJPY = 12 point (1.2 pips)

4.勝率は20%以上、60%以下か

FXの自動売買では、勝率は高すぎても低すぎてもよろしくありません。勝率が高すぎると負けトレードの検証数が不足し、勝率が低すぎると勝ちトレードの検証数が不足するからです。EAの勝率は20%~60%の間で、勝ちトレードと負けトレードの十分な検証ができることが重要です。

とはいえ、勝率が60%を超えるEAは、利大損小を実現していない可能性があります。利大損小ではないEAは勝てない可能性が著しく高まります。勝率が低いEAは、相場のセオリーである利大損小を実現している可能性があります。その点をチェックしましょう。

実感としては、

勝率が70%を超えるEAは捨てましょう。
勝率を60%を超えるEAは疑いましょう。
勝率が50%を切るEAを歓迎しましょう。

これが答えです。

「高勝率EAはそのうち負ける、利大損小EAはそのうち勝てる」

このことを肝に銘じましょう。

5.プロフィットファクターは1.2以上、2.0以下か

FXの自動売買では、プロフィットファクターは高すぎても低すぎてもよろしくありません。プロフィットファクターが2.0を超えてくると、オーバーフィッティング(過剰最適化)の可能性が懸念されます。プロフィットファクターが1.2を切ってくると、実運用では利益が出ないことがあります。

プロフィットファクターについて詳しく知りたい方は、「【誤解が9割】プロフィットファクターの正しい考え方」をご参照ください。

プロフィットファクターを元に、ご自身のEAを点数化したい方は、「【業界初のEA採点ツール】「EAスコア」であなたの自動売買を点数化!」をご参照ください。

この5点をクリアしないEAは、ほぼ確実に負けます

上記の5点を意識することにより、多くのEAから少数を精鋭を絞り込めます。この5点をクリアして初めて、EAとしてのスタートラインに立つことができます。

我々が長期運用を視野に開発したEAに「W2C-Angely」があります。W2C-Angelyのバックテスト結果(ポンド円)をお示しします。W2C-Angelyは、実際の運用でもバックテスト通りの結果を維持しているEAです。
W2C-Angely

EA評価の更なるノウハウ

更に我々は、EAの特徴を踏まえた更なる多角的な解析から、使うべきEAを最終的に決定します。その具体的な方法は次の2つのe-bookに詳述されていますので、興味がある方はダウンロードしていただけますと幸いです。

⇒ FX自動売買ソフト(EA)の評価方法について Beginners’ class

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⇒ FX自動売買ソフト(EA)の評価方法について Upper class

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