プロフィットファクターの目安【一覧表】

2021年12月24日2024年1月10日

プロフィットファクターの目安を一覧表にしています。

本記事は、法律で認められた金融庁登録業者により書かれています。

✅	プロフィットファクターは、「総利益 ÷ 総損失」で計算されるEAの評価指標です。
✅	プロフィットファクターの目安はトレード数に応じて異なります。
✅	「EAの性格」と「トレード環境」により、目安は変わります。
✅	EAの性格とは、「逆張り」「順張り」「勝率」「損益比」などで決まります。
✅	トレード環境とは、「スプレッド」「スリッページ」「スワップポイント」などで決まります。
✅	プロフィットファクターは、高すぎると「過剰最適化」の懸念があります。
✅	逆に低すぎると、環境要因のロスに飲み込まれる可能性があります。
✅	これらを踏まえた上で、トレード数ごとに「理想」「優秀」「最低」ラインの目安を提示します。
✅	【関連記事】プロフィットファクターとは

記事の信頼性担保

【執筆】株式会社トリロジー
【登録】財務省近畿財務局長（金商）第372号
【加入】日本投資顧問業協会会員番号022-00269
【説明】投資家の皆様への継続支援を通じて金融立国に貢献します。

本記事では、下記の目次の内容を記載します。

Contents

1. プロフィットファクターの目安【トレード回数ごと】
- 1.1. 表の見方
2. 理想・優秀・最低ラインの目安
3. プロフィットファクターの注意点
4. プロフィットファクターを使ってEAを採点できます。
5. まとめ
6. トリロジーEA販売

プロフィットファクターの目安【トレード回数ごと】

トレード回数	NG ゾーン	最低ライン	優秀ライン	理想ライン
20	～ 2.56	2.75	2.94	3.07
30	～ 2.11	2.27	2.43	2.54
40	～ 1.90	2.04	2.18	2.28
50	～ 1.77	1.90	2.03	2.12
60	～ 1.68	1.80	1.93	2.01
70	～ 1.61	1.73	1.85	1.93
80	～ 1.56	1.68	1.80	1.87
90	～ 1.52	1.63	1.75	1.82
100	～ 1.47	1.60	1.71	1.79
200	～ 1.32	1.43	1.52	1.59
500	～ 1.19	1.28	1.37	1.43
1,000	～ 1.13	1.22	1.30	1.36
2,000	～ 1.09	1.17	1.26	1.31
3,000	～ 1.07	1.15	1.24	1.29
5,000	～ 1.06	1.14	1.22	1.28
10,000	～ 1.04	1.12	1.20	1.25

「プロフィットファクター=1.0」の EA が
「信頼水準=95%」において取りうる理論値から
算出される「EAの判定ライン」

この表では、真のプロフィットファクター「1」のEAがトレード回数ごとに取りうる値の上限を、NGゾーンの上限値の目安として、信頼水準=95%で算出しています。

真のプロフィットファクターが「1」のEAでも、常に「1」という計算値が得られるわけではありません。トレードするごとに、その計算値は動きます。そして、トレード回数を重ねることで、真の値に収束していきます。

ちなみに、トレード回数が1,000を超えるあたりから、判定の精度は劇的に向上します。そのような理由から、最低1,000程度のトレード回数を目安にして、ロジックを判定することは重要なことです。

つまり、トレード回数ごとに、真のプロフィットファクターが「1」の取りうる値の上限値を知り、それ以上の値が得られているEAを使わないと、勝てないということになります。

なお、複数のトレードプログラムが寄せ集められているEAの場合、各ロジックごとに分解して判断する必要があります。

表の見方

NGゾーン	プロフィットファクターが「1」のEAが95%信頼水準で取りうる上限値まで
最低ライン	NGゾーンの上限値に「1.075」を乗じて得られる値
優秀ライン	NGゾーンの上限値に「1.15」を乗じて得られる値
理想ライン	NGゾーンの上限値に「1.20」を乗じて得られる値

なお、「NGゾーン」と「最低ライン」の間は「グレーゾーン」です。確実に勝つためのマージンとご理解ください。

グレーゾーンのプロフィットファクターは、勝てるかもしれませんし、負けるかもしれません。トレード環境に応じて、結果が変わると考えられます。トレード回数を増やしても、トレード環境の優劣は変わりませんので、マージンの確保には注意が必要です。

理想・優秀・最低ラインの目安

数値の目安は、EAの性格ごとに分けて考える必要があります。つまり、「逆張り」「順張り」「高勝率」「損小利大」などで、目安となるトレード数は変わるので、それに応じてプロフィットファクターの目安も変わることになります。

例えば、逆張りEAの場合はトレード数は少なくなる傾向がありますし、順張りEAの場合はトレード数が多くなる傾向があります。

逆張りの場合、順張りと比較してトレード回数が少なくなる傾向があります。日足ベースのEAの妥当なトレード回数の目安は、年間100トレード、15年間で1,500トレードくらいでしょう。このトレード数から判定ラインを算出します。

順張りの場合、逆張りと比較してトレード回数が多くなる傾向があります。妥当なトレード回数の目安は、年間200トレード、15年間で3,000トレードくらいでしょう。このトレード数から判定ラインを算出します。

理想ラインの目安の計算例

理想的なプロフィットファクターの目安は、NGゾーンの上限値に「1.2」を乗じて算出します。計算上の目安なので絶対的なものではありませんが、トレード回数を重ねれば重ねるほど、その精度は向上します。

例1）逆張りEAの場合

日足の逆張りEAの場合、理想値の目安は1.33です。15年間、1,500トレードで算出します。

（計算式）1.11 × 1.2 = 1.33

例2）順張りEAの場合

日足の順張りEAの場合、理想値の目安は1.28です。15年間、3,000トレードで算出します。

（計算式）1.07 × 1.2 = 1.28

【関連記事】プロフィットファクターの理想的な平均値とは

優秀ラインの目安の計算例

優秀なプロフィットファクターの目安は、NGゾーンの上限値に「1.15」を乗じて算出します。理想値の目安と同様に、計算上の基準なので絶対的なものではありません。しかし、トレード回数を重ねれば重ねるほど、その精度は向上します。

例3）逆張りEAの場合

日足の逆張りEAの場合、優秀な値の目安は1.28です。15年間、1,500トレードで算出します。

（計算式）1.11 × 1.15 = 1.28

例4）順張りEAの場合

日足の順張りEAの場合、理想値の目安は1.23です。15年間、3,000トレードで算出します。

（計算式）1.07 × 1.15 = 1.23

【関連記事】【プロフィットファクター】どのくらいが優秀か？

最低ラインの目安の計算例

優秀なプロフィットファクターの目安は、NGゾーンの上限値に「1.075」を乗じて算出します。理想・優秀の目安と同様に、計算上の基準なので絶対的なものではありません。しかし、トレード回数を重ねれば重ねるほど、その精度は向上します。

例5）逆張りEAの場合

日足の逆張りEAの場合、優秀な値の目安は1.19です。15年間、1,500トレードで算出します。

（計算式）1.11 × 1.075 = 1.19

例6）順張りEAの場合

日足の順張りEAの場合、理想値の目安は1.15です。15年間、3,000トレードで算出します。

（計算式）1.07 × 1.075 = 1.15

プロフィットファクターの注意点

プロフィットファクターの目安を参考にする上で、注意点があります。それは、総トレード数だけでなく、勝トレード数や敗トレード数もプロフィットファクターの信頼性に影響を与えるという点です。

つまり、プロフィットファクターが同じ値でも、90勝10敗、50勝50敗、10勝90敗のEAでは解釈が変わるということになります。

このようなノウハウも含め、プロフィットファクターの正しい使い方は9割の方が誤解していますので、注意が必要です。

【関連記事】【誤解が9割】プロフィットファクターの正しい使い方

プロフィットファクターを使ってEAを採点できます。

プロフィットファクターは、EAを評価する指標として重要です。しかし、正しい使い方にはコツが必要です。

そこで、EA評価を標準化できるように、プロフィットファクターを使ったEA評価の点数化ツール「EAスコア」を公開しています。

まとめ

✅	プロフィットファクターの目安はトレード数ごとに考えます。
✅	トレード数の目安は、EAの性格を考慮しましょう。
✅	総トレード数だけでなく、勝トレード数と敗トレード数も考慮しなければなりません。